Великая княгиня Ксения Александровна выбрала для бала костюм боярыни XVII века, выполненный по эскизу к опере «Царь Борис». Эта опера была поставлена в Эрмитажном театре в 1890 году, над созданием костюмов работал художник Евгений Петрович Пономарев, состоявший на службе в Дирекции императорских театров. К сожалению, эскизы к опере «Царь Борис» не сохранились, но известно, что для постановки, как и для подготовки бала, художник обращался к специальной исторической литературе и серьёзно исследовал историю русского костюма. 

Ксения Александровна родилась 6 апреля (25 марта) 1875 в Санкт-Петербурге, и была четвертым ребенком, и старшей дочерью императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Ее детство и юность прошли в Гатчине, где предпочитали жить ее родители.

Первой и единственной любовью Ксении стал великий князь Александр Михайлович, Сандро (1863–1933), внук Николая I, который дружил с ее братьями и часто бывал в Гатчине. Свою любовь она хранила в тайне, поведав о ней лишь старшему брату, будущему императору Николаю II, другу Сандро. За Александра Михайловича великая княгиня Ксения Александровна вышла замуж в 1894 году. 

Император Александр III и императрица Мария Федоровна не сразу дали согласие на этот брак. Александр Михайлович приходился двоюродным дядей своей будущей жене, и его женитьба на великой княжне Ксении нарушала традицию, обязывающую членов царствующего дома вступать в брак лишь с представителями других королевских династий Европы.

Александр Михайлович был человеком разносторонних знаний и интересов — видный теоретик военно-морского дела, создатель русской авиационной школы, историк, библиофил (его огромная морская библиотека, содержавшая бесценные труды, была уничтожена во время революции). Уже будучи в эмиграции, в 1933 году, он написал «Книгу воспоминаний», содержащую множество любопытных и уникальных сведений о России на протяжении целой исторической эпохи. 

Великая княгиня Ксения беззаветно любила своего мужа, принимая все его интересы. За первые 13 лет супружества она родила дочь и шестерых сыновей. Ксения Александровна, также как и ее мать вдовствующая императрица Мария Федоровна, не любила супругу Николая II Аликс. У Александры Федоровны, как известно, долгое время рождались только девочки. И каждый раз, получая сведения о рождении племянницы, Ксения Александровна не упускала возможности уколоть этим императрицу.

В 1919 году Ксения Александровна вместе с матерью и другими родственниками эмигрировала за границу. Сначала жила в Дании, а затем переселилась в Англию и проживала там отдельно от мужа. Устроилась сестра последнего российского царя на Британском острове, неподалеку от Виндзорского дворца во Фрогмор-хаусе, предоставленном ее двоюродным братом Георгом V. Иногда Ксении Александровне удавалось собирать всех своих детей в Лондоне. Такие семейные сборы были для нее самым большим праздником.